西南交通大学经济管理学院导师:魏宇

发布时间:2021-10-07 编辑:考研派小莉 推荐访问:
西南交通大学经济管理学院导师:魏宇

西南交通大学经济管理学院导师:魏宇内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

西南交通大学经济管理学院导师:魏宇 正文


  姓名:魏宇 系别:金融与财务学系
  职务/职称:教授,博导,系主任 研究方向:金融风险管理、金融工程与金融复杂性
  学历:博士 政治面貌:党员
  办公电话:87634660 电子邮箱ywei@swjtu.cn
  教育背景:2004年毕业于西南交通大学经济管理学院,获管理学博士学位。
  工作经历:2004年留校任教至今,2006年晋升为副教授,2008年被聘为博士生导师
  
  科学研究:
  (一)文献及获奖情况概述
  目前已在各类期刊发表论文60余篇,其中在国家自然科学基金委管理科学部认定的重要管理学期刊上发表论文30余篇,另外在SSCI、SCI、Econlit收录期刊发表论文10篇,并先后主持3项国家自然科学基金课题,主研了国家自然科学基金杰出青年基金和教育部长江学者与创新团队发展计划项目各一项。
  
  (二)代表专著及论文
  [1] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Analysis of efficiency and multifractality of gold market based on multifractal detrended fluctuation analysis [J]. Physica A, 2011, 390, 817-827.
  [2] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Detrended fluctuation analysis on spot and futures markets of West Texas Intermediate crude oil [J]. Physica A, 2011, 390, 864-875.
  [3] 林宇,黄登仕,魏宇. 胖尾分布及长记忆下的动态EVT_VaR测度研究[J]. 管理科学学报,2011, 14(7):71-82.
  [4] Wang, Y., Wu, C., Wei, Y. Can GARCH-class models capture long memory in WTI crude oil markets[J]? Economic Modelling, 2010, doi:10.1016/j.econmod.2010.11.002.
  [5] Wei, Y., Wang, Y., Huang, D., Forecasting crude oil market volatility: Further evidence using GARCH-class models[J]. Energy Economics, 2010, 32, 1477–1484.
  [6] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Auto-correlated behavior of WTI crude oil volatilities: A multiscale perspective[J]. Physica A, 2010, 389, 5759–5768.
  [7] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Cross-correlations between Chinese A-share and B-share markets[J]. Physica A, 2010, 389, 5468–5478.
  [8] 魏宇,黄登仕,王建琼,朱宏泉,余江,赖晓东. 我国黄金现货市场的动态VaR预测模型研究[J]. 管理评论,2010,22(8):30-38.
  [9] 王鹏,魏宇. 不同抽样频率波动模型的预测精度比较[J]. 管理学报,2010,7(8):1258-1262.
  [10] 魏宇,温晓倩,赖晓东. 金融市场风险测度方法研究评述[J]. 中国地质大学学报(社科版),2010,10(7):112-118.
  [11] 王鹏,魏宇,王建琼. 不同矩属性波动模型对中国股市波动率的预测精度分析[J]. 数理统计与管理,2010,29(3):550-559.
  [12] 郭彦峰,黄登仕,魏宇,林宇. A+H交叉上市股票间信息传递的不对称性研究[J]. 中国管理科学,2010,18(3):10-16.
  [13] 林宇,谭斌,魏宇. 基于多元GARCH与极值理论的资产组合风险测度研究[J]. 管理学报, 2010,7(4):605-610.
  [14] 魏宇. 沪深300股指期货的波动率预测模型研究[J]. 管理科学学报,2010,13(2):66-76.
  [15] 卫贵武,黄登仕,魏宇. 基于ET-WG和ET-OWG算子的二元语义群决策法[J]. 系统工程学报,2009,24(6):744-748.
  [16] 林宇,卫贵武,魏宇,谭斌. 基于Skew-t-FIAPARCH的金融市场动态风险VaR 测度研究[J]. 中国管理科学,2009(6):17-24.
  [17] 王鹏,魏宇. 金融市场的多分形特征及与波动率测度的关系[J]. 管理工程学报,2009(4):166-169.
  [18] 魏宇. 金融市场的多分形波动率测度、模型及其SPA检验[J]. 管理科学学报,2009(5):88-99.
  [19] 魏宇. 多分形波动率测度的VaR计算模型[J]. 系统工程理论与实践,2009(9):7-15.(EI)
  [20] 王鹏, 王建琼, 魏宇. 自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型[J]. 管理科学学报, 2009,(5):121-129.
  
  主持或参与科研项目:
  1.主研:教育部长江学者和创新团队发展计划项目:“行为决策理论及其在管理中的应用研究”,资助号:IRT0860,资助额:150万元,资助时间:2009.1~2011.12;
  2.主持:国家自然科学基金项目:“分形市场分析、极值理论与金融传染的定量测度方法研究”,27万元,资助号:71071131,资助时间:2011.1~2013.12
  
  教学概况:
  金融工程导论 本科
  金融工程 硕士
  金融风险管理 硕士
  
  *如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。

以上老师的信息来源于学校网站,如有错误,可联系我们进行免费更新或删除。建议导师将更新的简历尤其对研究生招生的要求发送给我们,以便考研学子了解导师的情况。(导师建议加QQ-1933508706,以便后续随时更新网页或发布调剂信息。考研派网站和APP流量巨大)联系方式

添加西南交通大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[西南交通大学考研分数线、西南交通大学报录比、西南交通大学考研群、西南交通大学学姐微信、西南交通大学考研真题、西南交通大学专业目录、西南交通大学排名、西南交通大学保研、西南交通大学公众号、西南交通大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应西南交通大学考研信息或资源

西南交通大学考研公众号 考研派小站公众号
西南交通大学

本文来源:http://www.okaoyan.com/xinanjiaotong/daoshi_483544.html

推荐阅读