金融学综合硕士2015年考试大纲

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一、考试目的
《金融学综合》是2015年金融硕士专业学位研究生入学资格考试之专业基础课考试。各招生院校根据考生参加《金融学综合》成绩和其他三门考试成绩的总分来选拔参加复试的考生。
《金融学综合》考试力求反映金融硕士专业学位的特点,科学、公平、准确测评考生的基本素质和综合能力,选拔具有发展潜力的优秀人才入学。
二、考试的性质与范围
    本考试是测试考生对于金融学相关领域的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。考试范围包括本大纲规定的相关内容(请参见第五项考试内容)。
三、考试基本要求
1. 具备金融学理论基础知识与技能,具备一定的综合分析能力和计算能力。
2. 考试时间为180分钟,总分150分,采用汉语作答。
四、考试形式
考试采用闭卷笔试形式。考试题目采取客观试题与主观试题相结合,单项技能测试与综合技能测试相结合的方法,强调考查考生的金融学基础知识理解和运用的能力。其中考试题型涵盖选择题、判断题、名词解释、简单题、计算题、论述题中的任意组合形式。

五、考试内容
试题将涉及货币银行学、投资学、公司财务、国际金融、商业银行管理、金融市场与金融机构的内容。具体内容如下:
第一部分  货币银行学(约占20%比例)
一、货币与货币制度
1.      货币的定义
2.      货币的统计口径
3.      货币的职能
4.      货币制度
5.      国际货币体系
二、利息和利率
1.      货币的时间价值
2.      利息的形式
3.      利率体系
4.      利率水平决定的理论
5.      利率的风险结构
6.      利率的期限结构
7.      利率管理体制
三、中央银行
1.      中央银行的性质、职能、组织形式
2.      中央银行的业务
四、货币供求与均衡
1.      货币需求理论
2.      商业银行系统的存款货币创造
3.      中央银行体制下的货币供应量形成机制
4.      货币供给的内生性与外生性
5.      财政收支与货币供给
6.      货币均衡与社会总供求
7.      通货膨胀与通货紧缩
五、货币政策
1.      货币政策目标
2.      货币政策工具的运用
3.      货币政策传导机制和中介指标
第二部分  投资学   (约占20%比例)
一、资产组合理论
1.      风险与收益
2.      风险资产与无风险资产
3.      马克维茨资产组合选择理论
二、资本资产定价模型
1.      资本市场均衡
2.      资本市场线与证券市场线
3.      资本资产定价模型及其实证检验
三、因素模型与套利定价理论
1.      因素模型
2.      套利定价理论
四、股票投资分析
1.      宏观经济分析、行业分析、公司分析
2.      股票估值模型
五、固定收益证券投资分析
1.      债券的价格与收益
2.      期限结构理论
3.      债券资产组合管理
六、有效市场假说与行为金融理论
1.      有效市场假说
2.      行为金融理论
第三部分  公司财务   (约占20%比例)
一、公司财务概述
1.      什么是公司财务
2.      财务管理目标
二、财务报表分析
1.      会计报表的内容
2.      财务报表比率分析
三、长期财务规划
1.      销售百分比法
2.      外部融资与增长
四、折现与价值
1.      现金流与折现
2.      债券和股票的估值
五、资本预算
1.      投资决策方法
2.      增量现金流
3.      净现值运用
4.      资本预算中的风险分析
六、资本结构与公司价值
1.      债务融资与股权融资
2.      资本成本
3.      资本结构与财务杠杆
4.      MM定理
七、筹资决策与投资决策的结合
1.      调整现值法
2.      权益现金流量法
3.      WACC法
4.      三种方法的应用与比较
第四部分  国际金融   (约占10%比例)
一、国际收支与国际收支平衡表的概念
1.      国际收支平衡表的构成及关系
2.      国际收支的失衡原因及调整
3.      我国的国际收支
二、外汇与汇率的概念
1.      外汇市场业务
2.      汇率决定理论的核心思想
3.      外汇风险的构成及防范
三、国际储备的概念及构成
1.      国际储备的适度规模
2.      国际储备管理
3.      我国的外汇储备
四、国际资本流动的影响因素及类型
1.      国际债务危机
2.      国际货币危机
五、国际货币体系及改革
1.      汇率制度的选择
2.      国际货币政策协调
第五部分  商业银行经营与管理   (约占15%比例)
一、商业银行概述
1.      商业银行的性质与职能
2.      商业银行经营目标
二、商业银行资产负债管理理论
1.      商业银行资产管理理论
2.      商业银行负债管理理论
3.      商业银行资产负债综合管理理论
4.      商业银行资产负债管理工具
三、商业银行资本管理
1.      商业银行资本的定义与构成
2.      商业银行资本充足性
3.      巴塞尔协议关于商业银行资本的内容
4.      商业银行资本补充的渠道与方法
四、商业银行贷款管理
1.      商业银行贷款的定义与分类
2.      商业银行贷款定价方法
3.      常见商业银行贷款的管理
五、商业银行负债业务管理
1.      商业银行存款类别及其特点
2.      商业银行非存款负债类别及其特点
3.      商业银行负债成本分析
第六部分  金融市场与金融机构   (约占15%比例)
一、货币市场
1.      货币市场证券的构成
2.      货币市场的参与者
二、债券市场
1.      债券市场上的各种证券
2.      债券市场的参与者
3.      欧洲债券、外国债券、布雷迪债券和主权债券
三、 股票市场
1.      普通股和优先股
2.      初级和二级股票市场
3.      股票市场的参与者
4.      股票市场的经济指标
四、抵押市场
1.      抵押贷款初级市场
2.      抵押贷款二级市场
3.      抵押市场的参与者
五、衍生证券市场
1.      远期合约和期货合约
2.      看涨期权与看跌期权合约
3.      利率互换和货币互换交易
4.      利率上限期权(CAPS)、利率下限期权(FLOORS)和领式期权(COLLARS)
六、 非银行金融机构
1.      证券公司和投资银行的结构和业务范围
2.      共同基金和养老基金的结构和业务范围
3.      保险公司的组成和业务范围

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